Основные компетенции интернет-магазина
antonkorchagin
Наконец-то мною были выделены основные стратегические компетенции любого интернет-магазина:

1) Увеличение посещаемости - приоритет сделать на контенте.

2) Увеличение повторных покупок - быть выше ожиданий клиенты.

3) Увеличение среднего чека - маркетинговый upsile.

Подумав немного, накидал план развития в каждой из областей для Ural-Mineral.RU:

Снимок

Что ж, будем действовать!

CIVETS!
antonkorchagin
 

CIVETS? Никогда не слышали? Может быть потому, что их время еще не пришло? Так вот CIVETS – это Colombia (Колумбия), Indonesia (Индонезия), Vietnam (Вьетнам), Egypt (Египет), Turkey  (Турция) and South Africa (ЮАР), те страны, которые могут принести намного больше «случайного богатства», чем страны, входящие в BRIC.

Но только если вовремя успеть попасть в эту волну.                   

Прошло уже около 10 лет, с тех пор как экономист Goldman Sachs Джим О’Нил употребил акроним BRIC, как будущих локомотивов, которые могут стать самыми интересными инвестициями в развивающиеся рынки. И он был прав.

Недавно Джим О’Нил вернулся … с новым акронимом – CIVETS.  Так много денег, сколько инвесторы заработали в странах BRIC, объясняет тот повышенный интерес, который может возникнуть к странам CIVETS. Возможно, именно в этих странах и будет максимальный рост рынков в следующее десятилетие.

Интерес можно проявить к каждой из стран, но надо понимать, что например рынок Чили слишком мал для такого монстра как Goldman Sachs, а для нас он будет идеален.

Предлагаю разобрать по полочкам все эти страны!

 
Tags:

Бум, крах и будущее
antonkorchagin
 Всегда думал, что будет хорошей идеей оставлять основные моменты и выводы, после прочтения той или иной книги. Начнем с недавно купленной книги - Экономический цикл. Анализ австрийской школы.  
  1. Главным фактором в экономике является не потребительский спрос, а реальный ресурсный фонд (Pool of funding). Под ресурсным фондом понимается все конечные потребительские товары, изготовленные теми или иными производителями. При этом ресурсный фонд имеет дело со всеми стадиями производства (конечной и промежуточной).
  2. Предшествующая мягкая денежная политика становится причиной сокращения ресурсного фонда и как следствие, вызывает резкое снижение экономической активности.
  3. Экономическая депрессия является результатом не резкого снижения объемов денежной массы, а резкого сокращения реального ресурсного фонда.
  4. Важным экономическим инструментом является размер денежной массы AMS (Austrian Money Supply). AMS = Cash + demand deposits with commercial banks and thrift institutions + government deposits with banks and the central bank.
  5. Существует естественный уровень безработицы или другими словами "полная занятость" (в настоящих условиях 5-6%). Та безработица, которая ниже этого уровня спровоцирована так называемым стимулированным бумом (unsustainable boom). Все что выше данного уровня - может называться рецессией. 
  6. Искусственный бум характеризуется ошибочными инвестициями (инвестиции, нацеленные в слишком отдаленное будущее) и избыточным потреблением(увеличение потребления за счет снижения нормы сбережений).

Функциональные требования
antonkorchagin
Требования:
  1. Возможность создания прибыли с учетом комиссии брокера;
  2.  Минимальное количество трейдов;
  3. Отсутствие в алгоритме различных привычных индикаторов (MACD, RSI и прочая х-ня);
Этапы:
  1. Формализовать и создать свой собственный индикатор в NJ;
  2. На его базе написать стратегию;
  3. Изучить метод "Монте-Карло";

"Путь в тысячу миль начинается с одного шага..."
antonkorchagin
Вот и пришла моя очередь начать это....Плюсом еще ко всему меня подбил NinjaTrader - был приятно удивлен тем, что там язык построения стратегий и индюков - С#, единственный который я хоть как то знаю. Потыкал, покомпелировал, понравилось. В альтернативе есть wealthLab, но не понятно где там достать халявный поток данных. Итак, отправная точка - NinjaTrader 6.5, небольшие знания в программировании, наработанная статистическая система, неподдельный интерес и .....всё. Цель - создание так называемого робота (алгоритма) способного приносит хоть какую-то прибыль. Особенность - полное отрицание существующих методов технического анализа и, особеннно, использование существующих технических индикоторов. Только математика, теория вероятности и все. Даже имя ему уже придумал - IsMet. Ну что.....поехали!!!

"я волна, новая волна..."
antonkorchagin
Волна́ — изменение состояния среды (возмущение), распространяющееся в этой среде и переносящее с собой энергию. Другими словами: «…волнами или волной называют изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины, например, плотности вещества, напряжённости электрического поля, температуры, ОБЩЕСТВА (прим. автора).
 
Вторая волная финансового кризиса, как долго ее ждали, холили и лелеяли. И вот, когда слово "кризис" прочно сошло с экранов наших  телевизор, а в топе поисковиков количество релевантных значения на эту тему стремиться к нулю, её появление уже совсем близко. Что это будет, когда, как и под каким "соусом", ещё не известно. Но одно можно сказать точно - её не избежать. Почему?...
“COT” Графики основаны на “СОТ” отчетах, которые публикуются CFTC каждую пятницу в 19:30 по Гринвичу. Каждый отчёт “СОТ” включает анализ открытых позиций по финансовым инструментам на момент закрытия торгов на вторник. Да, да, Вы не ослышались, те самые КОТы. А теперь все таки попытаемся ответить почему.

Так вот, большие дяди (или как они "обозваны" там  - крупные трейдеры) впервые с ноября 2008(!) года переметнулись в шорт. А это значит, что на самых хаях сентябрь-ноябрь 2007 года по фьючерсу E-mini SnP500, эти крутые дяди были по уши в шортах. Те самые шорты они крыли вплоть до ноября 2008 года, и начиная с этого момента плавно переходили в лонг. И по уши в лонгах они были, не поверите, в начале марта 2009 года (на лоях по SnP500 -666). И вот теперь, спустя год, когда рынок находиться опять же на локальном хае, ребята начинают плавно выходить из лонга и переквалифицироваться в шорт. 
Их инвесторскому чутью можно только позавидовать - купи дешего (SnP500 = 666), продавай дорого (SnP500 = 1176). Что будет дальше, я не знаю, НО с уверенностью могу сказать, что будет интересно.
 
 

Евробонды РФ
antonkorchagin
Зачем первый транш евробондов выпускать либо в евро, либо в долларах? Упор делается именно на первый транш. А остальные соответственно в рублях?

Прогнозы, прогнозы
antonkorchagin
Пишу для себя, любопытно будет проверить потом, на сколько точно удалось предугадать то или иное событие в жизни своей планеты) На сколько мы знаем, триггером всякого экономического события в мире является США, поэтому и прогнозы должны основываться по фондовому рынку этой страны. В закладках еженедельно просматриваемых сайтов наткнулся на довольно таки любопытную картинку. Расклад следующий - волны роста в процентах, сменяющиеся волнами падений,при этом цифры с поправкой на уровень инфляции.

и Конечно же, в мою не совсем здоровую порой голову, после полугодового тесного изучения теории математической статистики - появилась идея составить линейную, логарифмич и т.д. регрессии используя данные с 1877 по 1982. Получившиеся данные имеют малый коэффициент детерминации - а по-русски не слишком они похожи на линейную регрессию, и получившийся результат можно сказать противоречат законам математики, но повод для размышлений дает хороший - отсюда и будет сделан дальнейший прогноз, по полученным результатам. А теперь непосредственно то, что получили:


Excel, довольно таки не плохо проводит регрессионый анализ (при этом пакет статистика выдал похожие данные). Коэффициент детерминации выше у логарифмической регресси и получили уравнение, подставив в которое значение волны роста в 666%, получили значение волны падения в -91,32%. Очень даже так не хило получается, особенно при сравнении с нунешними - 56% если я не ошибаюсь. При этом линейная регрессия дала значение волны падения -100,7% (они еще и должны будут!) - чего конечно не может быть в принципе, тем более по правилам мат. статистики о значимости коэффицентов свободный коэф. можно отбросить и получаем волну падению на уровне -72,06%. Я повторю - падение на уровне от -72,06% до апокалипсного значения в -91,32%! Если перевести на конретные значения сиплого - локальное дно на уровне 433,85 - 134,79 в номинальном значении.
зы - модель до безобразия упрощена - однако примерный порядок цифр понятен -> ждем настояющую движуху)

мой грааль)))
antonkorchagin
Описание системы KS.

Вводный анализ - система основана на математической статистике, в которой используется проверка значений, не характерных для данной выборочной последовательности. Проверка значений происходит по критерию Смирнова без сравнения с построенной критической областью. Происходит построения индикатора в Метастоке – анализ заключается в графическом построении значений критерия (KS) для каждого из значений закрытия свечи. В качестве главного KS используется график со значением периода в 33 свечки (по мат. статистики выборка имеет значимость при количестве членов больше 30); второй график имеет значения периода в 8 свечек (оптимальное значение для отсеивания шума). Вход в позицию – 1) KS33 имеет отрицательный наклон + KS8 имеет отрицательный наклон 2) KS33 имеет положительный наклон + KS8 имеет положительный наклон. Выход из позиций – смена KS8 своего наклона подтвержденная второй свечкой после смены наклона.
Правила работы по системе:
1) После входа в позицию обязательный стоп равный 50 п.
2) Подтверждение любого сигнала второй свечкой.
3) Пока не ивестно кто за кем ходит - спот за фьючем или наоборот, но после крилиринга смотрим за спотом первые 15 минут.
4) Большой лось = 30 минутному перерыву либо сделки с большой p.

Change in Nonfarm Payrolls
antonkorchagin
Теперь понятно что порезало мой деп) сидел в лонге с коротким стопом. В 16-30 резкое движение - проход моего стопа не задев его) Это еще пол беды. Закрываю свой лонг с чувством безвозвратной потери и....через неокторое время неприятные цифры в вариационной марже приводят к мысли, что вместо закрытия лонга, я его усреднил))) Бывает и такое - нет повода для волнения, хотя потерял прилично - 5 своих обычных стопов)))
зь.ы. - усреднение убило больше евреев, чем вторая мировая))))

?

Log in

No account? Create an account